Stochastic Oscillator (+ видео подкаст)

Содержание этой серии - Бесплатные уроки ФОРЕКС для начинающих
Предыдущая статья из этой серии - FOREX - Технические индикаторы - Осцилляторы
Следующая статья из этой серии - ФОРЕКС - Индикатор скорости изменения цены

Стохастический осциллятор (англ. Stochastic Oscillator) - это технический индикатор, который отображает отношение текущей цены закрытия периода к максимуму/минимуму за определённый период.

Формулы «Стохастика»

Формула для расчета K:

K = (CLOSE - MIN (LOW (K))) / (MAX (HIGH (K)) - MIN (LOW (K))) * 100

где:
CLOSE - последняя цена закрытия;
MIN (LOW (K)) – саамы маленький минимум за число периодов K;
MAX (HIGH (K)) – самый большой максимум за число периодов K.

Скользящее среднее D рассчитывается по формуле:

D = SMA (%K, N)

где:
N - период усреднения;
SMA - простая скользящая средняя.

Стохастик выводится на графике в виде двух линий: K и D.
Часто первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.

График Стохастика

Описание

Стохастик был разработан с целью использовать одно интересное свойство цен рынка: во время подъёма, цены закрытия часто находятся ближе к верхней границе торгового диапазона за определённый период (временной интервал) и наоборот, при когда рынок находится в фазе спада, цены закрытия часто ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный период.

Стохастик как раз и измеряет позицию цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы колебания цены за определенное количество периодов.

Если последняя цена закрытия будет располагаться близко к верхней границы диапазона изменения цен за период, то индикатор стохастик будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет стремиться к нулевому значению. Для удобства, результаты индикатора переводятся в процентный ряд, домножением значения на 100.

В общем, стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов, будет показывать хорошие результаты только на нетрендовом участке рынка. Один из часто применяемых видов его использования - установка контрольных уровней. Джордж Лэйн советует использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания стохастика ниже 20 показывают, что рынок в данный момент находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, показывают, что рынок в данный момент находится в фазе перекупленности.

Применение индикатора Stochastic Oscillator

1. Сигналы пересечения. Сигналы на покупку и продажу появляются на пересечении линий индикатора Стохастик K и D. Обычно считается, что это самый быстрый тип сигнала, однако это так же и его большой недостаток – высокое количество ложных входов в рынок.

Сигналы поступают следующим образом: покупка, если K пересекает D снизу вверх и продажа, в случае, когда K пересекает D сверху вниз. Эта система схожа с системой пересечения скользящих средних (поскольку D и есть скользящая от K).

2. Выход из зоны перекупленности / перепроданности. Сигнал на покупку поступает, когда стохастик опускается ниже линии 20, а затем пересекает эту линию снизу вверх, при этом К пересекает D снизу вверх.

Стохастик - Сигнал на покупку

Сигнал на продажу поступает, когда стохастик забирается выше линии 80, а затем пересекает эту линию вниз, при этом K пересекает D сверху вниз.

Стохастик - Сигнал на продажу

3. Дивергенции. Один из способов применения сигналов стохастика – анализ его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены) как и у других осцилляторов. Если цены показывают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а стохастик в это время показывает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего - это значит, что вскоре возможно начнётся разворот восходящего движения вниз.

Стохастик - Дивергенция

И наоборот, если котировки цен показывают новый минимум на графике, который ниже предыдущего, а индикатор стохастик в это время показывает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего - это значит, что вскоре возможно случится разворот нисходящего тренда вверх. Дивергенция обычно не применяется как самостоятельный сигнал, а учитывается также пробитие уровней перекупленности и перепроданности (линий 80 и 20) после появления на графиках дивергенций, иногда с учетом соответствующего пункту 1 или 2 пересечения K и D.

Стохастик - Дивергенция

Описанный осциллятор можно применять не только на валютном рынке ФОРЕКС / FOREX, но и на фондовых рынках для торговли акциями, фьючерсами и опционами. В стандартной комплектации торгового терминала MetaTrader4 описанный индикатором можно найти под название «Stochastic Oscillator».

Видео

И напоследок несколько видео по теме применения стохастика в торговле (язык английский):

Продолжение следует…

Следующая статья из этой серии - ФОРЕКС - Индикатор скорости изменения цены
Предыдущая статья из этой серии - FOREX - Технические индикаторы - Осцилляторы
Содержание этой серии - Бесплатные уроки ФОРЕКС для начинающих